Что должен знать трейдер крипто-опционов?

Открытый интерес — это индикатор, показывающий объем открытых контрактов по финансовому инструменту на фьючерсном рынке. Итак, мы с вами разобрали суть понятия «открытый интерес» и выяснили чем данный индикатор отличается от похожего индикатора Volume. Мы выяснили какие сделки приводят к росту ОИ, а какие – к его снижению. На графике соевых бобов (см. рис. 1) мы можем увидеть важные вершины рынка, которые сопровождались подъемами цен и OI — предположительно бычья схема, которая как таковая не реализовалась в реальной жизни. Нередко учение состоит в том, чтобы узнать, чему не надо учиться.

Третий случай предусматривает приблизительно тот же итог, но с небольшим отличием. Продающая сторона заключает новую позицию «шорт» без покрытия, в то же время покупающая сторона закрывает позицию «шорт» по новой продаже без покрытия. Поскольку один участник торговли открывает, а другой закрывает позицию, показатели индикатора не меняются. Если же старые сделки аннулируют обе стороны, то показатели уменьшаются. Это свидетельствует о том, что значение открытого интереса на Форекс, то есть индикатор Open interest может увеличиваться лишь при одновременном заключении новых позиций двумя участниками торговли. Уменьшение значения индикатора происходит при закрытии старых сделок одновременно двумя сторонами.

Какие полезные данные может получить технический аналитик используя эти два инструмента. AkaRem, открытый интерес рассчитывается по количеству предлагаемых коротких ИЛИ длинных позиций, но НЕ ПО ОБОИМ. След., открытый интерес — показатель позиций, которые еще обращаются и не закрыты. На графике индикаторы открытого интереса отображаются аналогично графику цены. Индикатор может как опережать динамику цен, так и повторять ее.

Открытый интерес и объем

Пунктирная (расположенная почти горизонтально) линия внизу графика обозначает среднее значение открытого интереса для периода в пять лет. Такой усредненный показатель фиксирует сезонные тенденции изменения открытого интереса. Подобно ценам, открытый интерес проявляет четко выраженные сезонные изменения, которые следует учитывать. Некоторые трейдеры при анализе рынка полностью игнорируют показатели объема и открытого интереса, в то время как другие придают им излишне большое значение.

• Открытый интерес динамично увеличивается и уменьшается; он увеличивается, когда добавляются новые контракты, и уменьшается, когда позиции по существующим контрактам закрываются покупателями и продавцами.
• Данный тип файлов будет храниться в вашем браузере только с вашего согласия.
• В отличие от вертикальных, о горизонтальных объёмах мы узнали совсем недавно.
• В отличие от этого, торговый объем определяется как общее количество торговых сделок, совершенных в определенный день.
• Мы исходим из того, что если проходит внебиржевая сделка — значит, кто-то хочет ее спрятать.
• Временами объем (т. е. количество проторгованных контрактов) может превышать OI.
• Всякий раз, когда кто-то покупает контракт, продает контракт или закрывает свою позицию, объем контракта соответственно увеличивается.

Обладая такими данными, вы можете отслеживать участки цены, на которых участники биржи открывают свои позиции или закрывают. На рисунке ниже гистограмма объемов показывает нам, на каких страйках и в каком объеме присутствует открытый интерес для контракта LOZ9. В разделе Open Interest вы можете отслеживать не только текущее значение открытых позиций, но и фиксировать изменения по сравнению с предыдущими торговыми сессиями (столбец Change). Например, можно использовать два индикатора (один в режиме «Ratio» с отображением одной линии, другой в режиме «Индекс NET-позиции» с периодом 120 часов) – смотрите скрин ниже.

+1200 пунктов по EUR/USD — Стратегия форекс «Luxury»

Обратите внимание на шкалу объема, расположенную вертикально справа в нижней части графика. Пунктирная линия отражает средний показатель открытого интереса за пять лет и показывает сезонные тенденции его изменения. Обратите внимание, что в конце ноября объем увеличился на фоне снижения цен.

Данный показатель (ОИ) актуален и транслируется только для фьючерсов. Она внушала сильную уверенность настолько, что в остальных 10% меня просто постоянно нокаутировало. Деньги с рынка ушли массово, ОИ «обнулились», сложились на 40% и стали показывать по другому. Впрочем, к текущему моменту (2020г) ОИ по всем инструментам так особо и не восстановились. Раньше, ну как раньше, по местным меркам уже давно, в году, когда я подсел на ОИ и он мне принес хорошие деньги, я трактовал такие моменты, как и многие смартлабовцы. Якобы крупный участник набирает позу в противо ходе цены, что сразу же видно в открытом интересе.

Урок состоит в том, что OI может оказаться очень полезным для нас. По самой своей природе рынки не могут позволить каждому покупать на минимумах и продавать на максимумах. Однако обратное — покупка на максимумах и продажа на минимумах — вполне реально. Поэтому, если вы хотите найти рынок, который собирается стать действительно интересным, ищите моменты, когда там нет открытых позиций.

Особенности индикатора OI Analyzer

Повышает вероятность пробоя трендовых линий (соответсвенно и смены направления тренда) и ценовых уровней, тогда как ее падение делает возможным отскок в дальнейшем. В этой статье рассмотрим как интерпретировать показатели открытого интереса и объема. Рост открытого интереса информирует о силе текущего ценового движения, а падение предупреждает о слабости. Не имеет значения, какими ордерами заходили в позицию (маркетами, лимитными или стопами).

Когда продавец и покупатель открывают новые контракты, ОИ увеличивается. Когда продавец и покупатель закрывают старые контракты, то ОИ уменьшается. Если в сделке встречаются старые и новые контракты, то открытый интерес не меняется. Для участников срочного рынка на Московской бирже предусмотрена возможность совершать внебиржевые сделки. Такие сделки не проходят по рынку и совершаются в стороне от общих торгов по определенной между участниками цене, поэтому отследить такие сделки практически невозможно.

Методы определения трендовых этапов

Чем выше ОИ, тем больше людей вовлечены в торговлю активом. Рассматриваемый индикатор – это аналитический инструмент подтверждения/расхождения. Иначе говоря, кривая индикатора показывает суммарное число фьючерсных контрактов, которые открыты на рынке деривативов по определенному базовому торговому инструменту.

Необходимо учесть, что открытые фьючерсы сторонники спекулятивной торговли используют для хеджирования собственных сделок. Индикатор открытого интереса не входит в стандартный набор инструментов тех. Анализа терминала МетаТрейдер 4, однако, он пользуется спросом среди профессионалов трейдинга, которые предпочитают углубленный анализ рынка. Индикатор защищает трейдеров от лишних убыточных сделок и показывает ложные движения.

Варианты изменения количества открытых позиций в QUIK

По этой причине опытные трейдеры редко смотрят на ежедневный объем торгов. Вместо этого, двухнедельные, еженедельные и ежемесячные тенденции в объеме торгов являются лучшими индикаторами движения цен. Аналогичным образом, открытый интерес-это еще одна динамическая переменная, которая показывает активный интерес торгового сообщества. Высокий открытый интерес указывает на то, что трейдеры опционов очень заинтересованы в удержании и торговле контрактом. Некоторые считают, что торговля объемами предполагает активную торговлю только внутри дня. Здесь, как и везде, все определяется вашим темпераментом и стилем торговли.

Ту же закономерность можно выявить и для обратного, нисходящего движения тренда . Ценовая тенденция будет продолжаться с большой вероятностью, если сопровождается повышением открытого интереса среди покупателей и продавцов. Это может быть чревато скорым разворотом ценовой тенденции, хотя возможна и простая коррекция, и переход во флэт. Правильно оценивать текущую силу рынка (и тенденцию её изменения) особенно важно при торговле по уровням сопротивления и поддержки. Если вы видите, что приближение цены к уровню сопровождается усилением рынка (например, цена идёт к уровню снизу вверх, а показатели объёма и ОИ при этом растут), то велика вероятность пробоя. Если, наоборот, цена приближается к уровню на фоне снижения силы рынка (например, цена приближается к уровню снизу вверх и показатели ОИ и Volume при этом падают), то велика вероятность отскока от уровня.

Сама по себе ситуация, в которой агрессором является продавец, еще не говорит нам о том, что цена должна безусловно снижаться. Рекомендуется дождаться появления уровней, которые явно указывали бы на удержание цены и помогали принимать решение. В отличие от CME, на Московской бирже данные открытого интереса доступны в тиковом режиме. Вы можете заметить, что резкий рост открытого интереса начинается со второй половины сентября, примерно с сентября. Это связано с тем, что у предыдущего контракта SiU9 последний день обращения 19 сентября.

Настройка индикатора Открытого интереса для MetaTrader 5

Что такое открытый интерес на бирже – это показатель или значение взаимно открытых позиций покупателей и продавцов, которые транслируются для срочных рынков, таких как фьючерсные и опционные. Для рынка облигаций, акций и валют открытого интереса не существует в связи с отсутствием взаимных обязательств, гарантийного обеспечения и вариационной маржи. Открытый интерес (ОИ, open interest, OI) – это технический индикатор рынка, значение которого показывает количество открытых на срочном рынке коротких либо длинных позиций. Снижение количества оптимистично настроенных трейдеров, ведет к снижению открытого интереса, после чего цена начинает новый цикл роста, оставляя большинство без заработка. Сегодня хотела бы поговорить о понятии открытого интереса на рынке криптовалют, чем понимание этого понятия может помочь нам в торговле и как интерпретировать данные показатели.

Кроме того, мы можем предполагать, что на рынке присутствуют серьезные лимитные ордера на продажу, потому что цена не растет на рыночных покупках. Значит рыночные покупки упираются в лимитные продажи, которые по ходу сессии опускаются ниже и ниже. Очень похоже, что следующий день начинается с “выноса стопов”, потому что торговая сессия открывается выше предыдущего дня. В этом режиме видны действия только трейдеров, работающих рыночными ордерами. То есть если в ленте прошла новая продажа на 1000 контрактов, OI Analyzer Sell вырастет на 1000.

Проще говоря, более высокий открытый интерес указывает на то, что многие трейдеры придерживают контракт. Поэтому всегда есть кто-то, кто готов купить или продать контракт по желаемой цене. Из рисунка видно, что от первого максимального объема дня, школа трейдинга который совпал с текущим объёмом часа и максимального объёма в кластере (на цене 1084) произошёл первый сессионный ход описанный выше. Потому что индикатор является производной от цены, которая в свою очередь является производной от объема.

Об индикаторе

Мы начнем изучение объема и открытого интереса с точного определения их роли в общей структуре анализа рынка. Следует иметь в виду, что из трех составляющих трехмерного подхода наиболее важным показателем, несомненно, является цена. По значимости, объем и открытый интерес несколько уступают. Они используются, главным образом, как подтверждающие индикаторы. В свою очередь, наиболее важным из них является объем, оставляя за открытым интересом далекое третье место.

Всего за каких-то 4 дня – и свыше 500 пунктов профита «в кармане», и это при минимальной просадке. Если и покупатель и продавец закрыли действующие позиции, то это говорит об уменьшении показателя открытого интереса, так как ордеров на рынке стало меньше. Следующий случае похож на предыдущий, но с небольшим отличием.

Даже такие узкие и земные рынки, как пиломатериалы, реагируют на указанный феномен отсутствия интереса в качестве предупреждения спекулянтам о том, что им следует проявить интерес (см. рис. 6). Чем сильнее (дольше) индикатор открытого интереса аккумуляция – тем более яркое (бОльшее в % выражении) движение цены происходит после выхода из флэта. Любая кооррекция, в том числе и флэт (боковик, движение цены в определенной зоне) – это своего рода накопление.